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مارتینگیل
Author: Anton (rp) 2005 Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0Bild:WikimediaWortbeschreibung : Wikipedia Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist. Martingale entstehen auf natürliche Weise aus der Modellierung von fairen Glücksspielen. Sie wurden von Paul Lévy in die Mathematik eingeführt. Mehr lesen