Autokovarianzfunktion - DDDEasy
Wortinformationen
DER: 21 Ausnahmen
DIE: 2 809
DAS: 114 Ausnahmen
Autokovarianzfunktion Wiki
Author: Thomas Steiner
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Bild:Wikimedia
Wortbeschreibung : Wikipedia
Die Autokorrelation ist ein Begriff aus der Stochastik und der Signalverarbeitung und beschreibt die Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst zu einem früheren Zeitpunkt. Korrelationsfunktionen werden für Folgen von Zufallsvariablen
berechnet, die von der Zeit
abhängen. Diese Funktionen geben an, wie viel Ähnlichkeit die um die Zeit
verschobene Folge
mit der ursprünglichen Folge
hat. Da die unverschobene Folge mit sich selbst am ähnlichsten ist, hat die Autokorrelation für die unverschobene Folge
den höchsten Wert. Wenn zwischen den Gliedern der Folge eine Beziehung besteht, die mehr als zufällig ist, hat auch die Korrelation der ursprünglichen Folge mit der verschobenen Folge in der Regel einen Wert, der signifikant von Null abweicht. Man sagt dann, die Glieder der Folge sind autokorreliert.
Synonyme für "Autokovarianzfunktion"
| Wort | Synonyme |
| Autokovarianzfunktion | Autokorrelation |